Objetivo
- Apresentar elementos básicos que compõem o risco de mercado e risco de liquidez, numa visão integrada de riscos corporativos.
- Discutir e aplicar os modelos teóricos de mensuração de risco de mercado em instituições financeiras.
- Promover o emprego de modelos e instrumentos para a gestão do risco de mercado e risco de liquidez em uma instituição financeira.
- Apresentar instrumentos para o gerenciamento do risco de liquidez em uma organização.
Conteúdo Programático
Introdução ao Risco – Conceitos fundamentais do ambiente financeiro
• Teoria de finanças e risco
• E o Risco Sistêmico?
• Gestão Integrada de Riscos Corporativos (Res. BCB no. 4.557/17);
• Foco na gestão do risco de mercado e do risco de liquidez;
• Procedimentos de controle Interno e suas limitações;
• Ambiente Operacional, Infraestrutura e Tecnologia;
• Integração de Controle de Riscos – Instituições Financeiras (Res. CMN nº 5.049) e a importância nas Empresas;
• Exigência de Capital – Instituições Financeiras;
• Patrimônio Requerido.
Mercado Brasileiro – Preços e Taxas de Juros
• Período de Juros e apropriação de Juros;
• Expressão das taxas de juros no Mercado Financeiro Brasileiro;
• Estrutura à Termo da Taxa de Juros – Mercado Brasileiro;
• Taxa livre de Risco e spreads de Crédito;
• Outros aspectos de precificação;
• Instrumentos de renda fixa, Pré e Pós-fixados.
Metodologias de Riscos
Seleção de Modelo para formação de curvas;
• Marcação a Mercado – MaM (MtM);
• Principais Títulos Públicos e Principais Títulos Privados;
• Diferenças da Renda Variável;
• Duration e Duration Modificada;
• A importância do uso de Derivativos;
• Operações de Proteção – Matriz de Hedge;
Produtos Derivativos:
• Termo;
• Futuro;
• Opções;
• Swap;
• Derivativos de Cambio.
Medidas de Dispersão e Vértices de Risco
• Amplitude e Desvio de dispersão;
• Estruturação e Decomposição em Vértices de risco e Mapeamentos dos vencimentos.
VaR – Value At Risk
• Modelagem; • Back Test; • Situações de Estresse.
Limites de Risco
• Carteira de Banking e Carteira de Negociação;
• Definição de fronteiras;
• Risco e Retorno;
• Teste de Estresse
Risco de Liquidez
• Metodologia para mensuração e Liquidez;
• Incorporação de risco de liquidez no VaR;
• Indicadores de Liquidez (curto e longo prazo);
• Administração da liquidez na instituição.
IRRBB – Exigência de Capital (Circ. BCB no. 3.876, Redação dada pela Res. BCB 48/20)
• Contexto Geral do IRRBB, princípios fundamentais para o seu gerenciamento.;
• Bases de maturidade;
• Mensuração:
• Cenários (inclusive de Estresse),
• Choques padronizados;
• Cálculo DEVE e DNII com Exercícios e análises;
• Evolução da aplicação das ferramentas nas entidades bancárias.
Estudo de Caso: Aplicação de Caso Real
Resumo Completo e Tempo para perguntas e respostas
Metodologia
Exposição, dinâmica com os participantes, apresentação de cases práticos.
Instrutores
Ricardo Kovacs: Sócio fundador da RIKKO Consulting, com mais de quarenta anos de experiencia na indústria financeira. Consultor Sênior de Riscos em entidades financeiras internacionais, como IADB – Washington/DC, Assets, bancos e seguradoras na América Latina.
Professor convidado do CITIGROUP – Training Center Latam, das entidades MOODY´S ANALYTICS, INFI-FEBRABAN, ABBC e CNF no Brasil. Palestrante sobre Finanças, Gestão de Riscos Corporativos, de Crédito, de Mercado e Riscos Operacionais, Re-estruturação de empresas, Valuation, Produtos Estruturados do Mercado de Capitais, de Banking, Compliance e Prevenção ao Lavado de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, em cursos e seminários no Brasil e no exterior.
Ricardo anteriormente era diretor para América Latina da área de Instituições Financeiras – BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH e foi Analista Sênior VP – Corporate e Instituições Financeiras da MOODY´s AMERICA LATINA. Ocupou posições de direção no SANTANDER Brasil, RH – Desenvolvimento Humano e no comando do Varejo. Atuou como Diretor do CITIBANK, Brasil, por dezoito anos, como CORPORATE Banker. Início sua área bancária como Trainee até ocupar diretorias comerciais e de crédito do BEAL SA, Brasil, Bélgica, Argentina e Uruguai. Iniciou a carreira em importações Bayer Químicas – Uruguai.
Contador pela Universidade LaSalle Sudamérica, com Proficiency Certificate em inglês – Cambridge University, Londres, com Pós-Graduação – Columbia University. E USP/FEA – FIA / PROVAR, SP – com cursos de Especialização no Varejo. Participação em mais de 50 cursos executivos de finanças e riscos.
Público Alvo
Analistas, coordenadores e supervisores no setor bancário das áreas relacionadas com Tesouraria, Produtos, Contabilidade e Gestão de Riscos, como Controladoria, inclusive de Private Bank / Wealth Management.
Profissionais de empresas de Consultoria, Auditoria, Agências de Rating, Assets, Fundos de Pensão e demais interessados no tema.
Pré-Requisitos
Recomendado que o participante tenha noções sólidas de matemática financeira, produtos bancários e experiencia no mercado financeiro.
Pontuação CRC/CFC
AUD – 15
PERITO – 15
CMN – 15
SUSEP – 15
PREVICAUD – 15
PROGP – 15
PRORT – 15
PREVIC -15
Para pontuar no CRC: Após a realização do curso e emissão do certificado, envie um e-mail para atendimento@siteabbc.brunob.com.br com nome completo, CPF, nome do curso e data de realização.
