Com o objetivo de subsidiar a participação dos seus associados na discussão do processo de revisão do arcabouço de gestão de risco de mercado que, em breve, será realizada por meio de consulta de pública do Banco Central, a Assessoria Econômica da ABBC promoveu o 3º Encontro de Economia Bancária. Abordando o Fundamental Review of Trading Book (FRTB) – Novos Requerimentos de Capital Mínimo, Governança, Gerenciamento e Reporte de Risco de Mercado – o webinar contou com a participação de Aníbal Codina da MAPS. Após contextualizar a visão geral e a evolução do FRTB, foram apresentados: o escopo, as abordagens (padronizada, por modelos internos e simplificada padronizada) e as quatros fases da adoção local: (i) Fronteira e Governança, (ii) RWA por Componente DRC, (iii) RWA por Componente SbM e RRAO (alternativa padronizada) e (iv) RWA por Componente ES e NMRF (alternativa IMA). Finalmente, assinalou-se a atenção que deve ser dada para as questões de governança, os instrumentos de transferências internas de risco e os critérios de proporcionalidade para instituições do segmento S3 e S4.
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